DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7677

Antraštė: Adaptyvios rinkos hipotezės testavimas Baltijos šalių akcijų rinkose tiriant kalendorinius efektus
Kitos antraštės: Testing an Adaptive Market Hypothesis in the Baltic Stock Markets by Using Calendar Effects
Autoriai: Klasauskaitė, Vaida
Raktiniai žodžiai: Adaptyvios rinkos hipotezė; finansinė elgsena; savaitgalio efektas; sausio mėnesio efektas; mėnesio pabaigos efektas
Adaptive Market Hypothesis; financial behaviour; weekend effect; January effect; turn-of-the-month effect
Leidimo data: 14-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas – iracionali investuotojų elgsena ir kalendoriniai efektai Baltijos šalių akcijų rinkose. Tyrimo tikslas – ištyrus efektyvios finansų rinkos ir investuotojų finansinės elgsenos tarpusavio sąveiką, parengti adaptyvios rinkos hipotezės testavimo naudojant kalendorinius efektus metodiką ir įvertinti jos pasireiškimą Baltijos šalių akcijų rinkose. Uždaviniai: 1) išanalizuoti ir apibendrinti efektyvios finansų rinkos ir investuotojų finansinės elgsenos tarpusavio sąveiką; 2) identifikuoti ir suklasifikuoti finansų rinkose pasireiškiančias anomalijas; 3) parengti adaptyvios rinkos hipotezės testavimo naudojant kalendorinius efektus metodiką; 4) įvertinti adaptyvios rinkos hipotezės pasireiškimą Baltijos šalių akcijų rinkose. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir sintezė, loginė analizė, palyginimo metodas, aprašomoji statistika, regresinė analizė su dichotominiais kintamaisiais, Durbin-Watson, White, Jargue-Bera, Kruskal-Wallis testai, GARCH (1,1) regresinė analizė.
Aprašymas: Research object: irrational investors’ behaviour and calendar effects in Baltic stock markets. Research aim: having reviewed the interaction between effective financial market and investors’ financial behaviour, to prepare the methodology for testing the adaptive market hypothesis by using calendar effects and to assess this phenomenon in the Baltic stock markets. Objectives: 1) to review and summarize the interaction between effective financial market and investors’ financial behaviour; 2) to identify and classify anomalies of financial markets; 3) to prepare the methodology for testing the adaptive market hypothesis using the calendar effects; 4) to test the adaptive market hypothesis in the Baltic stock markets. Research methods: a review of scientific literature and synthesis, logical analysis, comparison methods, descriptive analysis, regression with dummy variables analysis, Durbin-Watson, White, Jargue-Bera, Kruskal-Wallis tests, GARCH (1,1) regression analysis.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7677
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Klasauskaite_Vaida.pdf1,6 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense5372005023809842224lt.pdf78,35 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums